285126
Book
In basket
Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej / Marcin Fałdziński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 162 s. : tab., wykr. kolor. ; 30 cm.
Author
Fałdziński, Marcin (1983- ).
Subject
Ekonometria Finanse Szeregi czasowe
W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.
zob. w.bibliotece.pl
Availability:
Lachmana 5 (Czytelnia Naukowa)
Copies are only available in the library: sygn. 330.43 (1 egz.)
Reviews:
Confirm report execution
Also derive:
shelf marks
IDs
subject headings
location
summary
ISBN number
sort key
adres wersji elektronicznej
copies localization
opis fizyczny
Report sorting:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again